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Basel III 2023市場風險標準法資本計提實作班

防疫警戒期間，初階班將調整為使用Cisco Webex直播系統授課。本課程內容含上機實作，請學員備妥相關設備(電腦、耳機、麥克風等)，以利課程順利進行。

舉辦目的

2008年金融風暴造成許多銀行交易簿的重大損失，為了回應這一挑戰，國際清算銀行巴塞爾銀行監督管理委員會提出新的全球風險管理架構。自2012年開始，巴塞爾銀行監督管理委員會啟動交易簿的基本檢視(Fundamental Review of the Trading Book)行動。此全面性的檢視，目的是檢討市場風險架構中內部模型法與標準法之設計與市場校正(Calibration)的不足。

巴塞爾銀行監督管理委員會於2016年首度提出此修正架構，並預擬於2019年付諸施行。此架構設定了將部位列入交易簿的較為嚴格條件；大幅修正內部模型法方法論，從而提出較具風險敏感的標準法方法論。2019年1月完成修正，並擬於2023年1月起正式實施。

對於國內銀行業而言，新的標準法充滿高度挑戰性，此次新修訂的標準法本質上就是內部模型法的簡易版。它要求銀行必須計算每筆交易的Delta、Gamma、Vega等敏感性，並將各風險因子的相關性納入計算。新版規範是具高度模型化與量化的技術文件，對於負責計算的銀行業同仁來說，充分理解與付諸施行不是一件簡單的事情。

本課程設計是由擁有財務理論知識與實務系統開發經驗的講師設計，一方面解說整個標準法的模型架構，另一方面藉由講師設計的Excel案例說明計算的細節。特別介紹，使用QuantLibXL這個開源的Excel Addins來進行計算。QuantLibXL具有強大的衍生商品運算能力，對於Options, Swaps, Caps/Floors, Swaptions的Delta, Gamma, Vega計算相當容易。希望在結合財務理論知識與電腦實作案例下，使學員能理解新版規範的邏輯，以利符合未來新規範實施的要求。

課程特色

  • 本課程講師在銀行擔任風管處長達10年以上資歷，曾在銀行內部帶領團隊開發BIS風險資產計算系統與ALM系統上線使用。另外，也曾在任職的證券公司開發VaR系統上線使用。
  • 本課程採電腦實機操作教學，一人一機，提供Excel Spreadsheet作為實務演練的工具。課程使用的Addins、Spreadsheets可攜回使用。本課程學員需具備Excel操作的能力。

課程等級

涵蓋初階與進階課程

課程日期

  • 初階班：110/7/19、21、26、28，平日全天 09:10~16:00
  • 進階班：110/8/11、20、27、9/8，平日全天 09:10~16:00

課程地點

  • 初階班：Cisco Webex直播系統
  • 進階班：台北市中正區羅斯福路三段62號6樓菁華講堂(台灣金融研訓院院本部)

※ 防疫警戒期間，若進階班授課地點有異動將於網頁同步更新。

參加對象

  • 各金融機構〈含金控、銀行等〉風險管理相關部門之主管及從業人員；
  • 各金融機構〈含金控、銀行等〉資訊人員、模型風險管理人員及稽核人員；
  • 想了解最新風險管理實務及精進自身能力之人員。

課程內容

【初階班】

課程名稱 課程綱要 時數
交易簿的歸類原則與風險管理全貌
  1. 銀行的業務與風險
  2. 交易簿分類原則
  3. Basel的風險管理架構
 3
QuantLibXL使用介紹I
  1. QuantLibXL的使用說明
  2. 利率與利率指標類別的使用(實作範例)
  3. 利率期限結構的建構(實作範例)
  4. 固定利率債券類別的MTM計算(實作範例)
  5. 浮動利率債券類別的MTM計算(實作範例)
 11
敏感性基礎法I：現貨
  1. 基本架構與邏輯
  2. Delta敏感性的定義與計算
  3. 利率風險的Delta與資本計算(實作範例)
  4. 信用價差風險的Delta與資本計算
  5. 權益風險的Delta與資本計算(實作範例)
  6. 外匯風險的Delta與資本計算(實作範例)
  7. 商品風險的Delta與資本計算(實作範例)
 10
※ 本院保留變更本課程內容與講座之權利，相關異動以正式課表為準。


【進階班】

課程名稱 課程綱要 時數
QuantLibXL使用介紹II
  1. 波動性期限結構與曲面的建構(實作範例)
  2. 選擇權類別的MTM計算(實作範例)
  3. Swaps的MTM計算(實作範例)
  4. Swaptions的MTM計算(實作範例)
  5. Caps/Floors的計算(實作範例)
 10
敏感性基礎法II：衍生商品
  1. 衍生商品Delta與Vega的定義與計算
  2. 衍生商品Curvature的定義與計算
  3. 利率風險的Delta、Vega與Curvature的定義與風險資本的計算(實作範例)
  4. 信用價差風險的Delta、Vega與Curvature的定義與風險資本的計算(實作範例)
  5. 外匯風險的Delta、Vega與Curvature的定義與風險資本的計算(實作範例)
  6. 權益風險的Delta、Vega與Curvature的定義與風險資本的計算(實作範例)
  7. 商品風險的Delta、Vega與Curvature的定義與風險資本的計算(實作範例)
 10
違約風險資本與附加殘餘風險資本
  1. 違約風險資本(實作範例)
  2. 附加殘餘風險資本
 4
※ 本院保留變更本課程內容與講座之權利，相關異動以正式課表為準。

講座介紹

董夢雲 講座


  • 現職：台灣金融研訓院2020菁英講座、國立台灣大學財務金融研究所兼任教授級專家、昀騰金融科技技術長
  • 經歷：永豐商業銀行結構商品開發部副總經理、永豐金控風管處處長、中華開發金控風管處處長、凱基證券風管部主管、中信銀交易室研發科主管
  • 專長：風險管理理論與實務、財務工程、結構型商品設計與避險、交易策略研發、系統開發、GPU程式設計、CUDA、OpenCL、C#、C++/C

參加費用(提供講義與程式，交通膳食請自理)

  • 初階班每人每課程新台幣24,000元整
  • 進階班每人每課程新台幣24,000元整
  • 點數優惠：以愛學習點數報名，每課程享9折點數優惠。

報名方式

自即日起至開課前二週，可依據下列方式報名，本院將於開班前寄發上課通知函。